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量化投资的另一面

在过去的许多时间里,每当我向别的群体推荐量化投资方法论(主要是量化选股)时,总是从它立足于过去的回测结果从而有个比较好的胜率这样的半科学态度来推广它的优点.这样的推广受到的最大挑战是总有人认为好的回测结果非常可能是过度拟合的结果,而模型本身在未来能带来同样的超额收益能力还是不大可...

2017-09-19

量化投资趣谈12 | 巴菲特是价值投资者吗?

今年夏天给香港大学MBA学生教授完《基金管理和另类投资》之后的考试题里,我出了一道对错题:“根据回报归因分析,价值因子对沃伦·巴菲特长期业绩的贡献最大”。换成直白的话就是,巴菲特是价值投资者,对还是错?我在喜马拉雅的《行为金融学》课程会深入解剖巴菲特的投资策略,欢迎大...

2017-09-19

量化投资怎么做 量化投资方法步骤

我炒期货的过程,可以这么说是:多年来经历无数的爆仓多次彻底亏光,经历无数的苦难和磨练来换来的稳定收益,就是到了今天,要是一不小心还是会亏,只是已经做到永远不会亏到本金就是。1投资基础知识:不同类型的投资标的,都有其交易规则。投资者需要有基础的投...

2017-09-19

AI选股 开启量化投资新时代

“近来公募基金已开始将AI选股积极应用于投资领域,并对传统量化模型进行革命性升级。那么AI选股是否能捕捉市场风格变化、获取超额收益?是否真的开启了“量化投资新时代”?”这可能是你最关心的五大问题Q1:什么是量化投资?量化...

2017-09-19

量化投资——从西蒙斯谈起

詹姆斯·西蒙斯(JamesSimons)从怀揣数学梦到成为美国赫赫有名的数学家,赢得了美国数学协会的OswaldVeblen几何学奖,再到文艺复兴科技公司总裁,他领导的大奖章基金平均年回报率约35%;2008年度收入更是高达25亿美元,位居《阿尔法》杂志“第八届全球对冲基金经理收...

2017-09-19

量化投资是自然学科与社会学科的结合

今年上半年,受到市场“一九分化”行情的影响,量化基金因其相对均衡的策略特征,收益表现并没有过去几年亮眼。但6月以来,所谓“漂亮50”一枝独秀的趋势有所变化,市场热点开始分散,量化策略收益开始回暖。数据显示,截至8月31日,今年前8个月量化基金平均收益率为4.28%,并...

2017-09-19

量化投資必讀:剖析全球量化投資30年來的發展脈絡

從歷史上看,第一支有現代意義上的股票在1606年由荷蘭的東印度公司發行。在這之後的400多年間,在投資界有各種各樣的交易流派出現,但是現代意義下的量化交易卻是在1980年代初才興起,迄今也不過只有30餘年的歷史。什麼是量化投資?一般說來,量化投資指的是用數學模型選取並交易有價證券...

2017-09-19

量化投资 最大制约因素隐现

影响股票市场的所有因素一般可以归入盈利增长、估值、流动性和情绪四个基本要素,而这些因素最终会通过投资者的交易行为在市场得以展现。基于此,价值投资者一般是科学地看待公司基本面变化,并艺术地观察情绪不稳定的市场先生;而量化投资则是通过量化模型对复杂市场行为进行分析和预测,...

2017-09-19

量化投资的“权力之路”

中国资本市场充斥了一种非常有意思的现象,投资者一方面过分相信自己的预判,仅靠一些粗略、表象的数据,草率地为投资下定夺;另一方面,市场发生任何偏离预期的动向,即刻四散而逃,盲目自信与缺乏理性判断让“锚定效应”一再出现,屡次上演着投资的心跳游戏。量化女王的「权力之路」...

2017-09-19

【量化小科普】量化投资的交易拥挤提前了?

导读巴克莱估计,量化对冲基金在去年已经达到5000千亿美元。然而,很遗憾的是,与其风靡程度不符的是,机器人投顾的业绩表现差强人意。HFR数据显示,今年以来对冲基金的平均收益达到7.7%,而量化股票基金的收...

2017-09-19